單項選擇題下列關于資產(chǎn)相關性對風險的影響表述正確的是（）。

A.負相關時組合的風險較高
B.正相關時組合的風險較高
C.不相關時組合的風險較高
D.相關性與組合的風險無關


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1.單項選擇題下列對多因子模型的描述錯誤的是（）。

A.多因子模型采用主要宏觀變量預測證券收益
B.多因子模型采用主要宏觀變量預測證券風險
C.多因子模型可以識別基金業(yè)績的來源
D.多因子模型中的因子數(shù)量是固定的

2.單項選擇題下列關于資產(chǎn)相關性的描述錯誤的是（）。

A.資產(chǎn)的相關性不影響組合的期望收益
B.資產(chǎn)的相關性不影響組合的風險
C.各種宏觀因素易造成資產(chǎn)之間的正相關
D.同一證券市場上多數(shù)股票是正相關的

3.單項選擇題下列各項中（）不是造成指數(shù)跟蹤誤差的主要原因。

A.樣本股票市值過大
B.基金資產(chǎn)中的現(xiàn)金留存
C.樣本證券流動性不足
D.交易稅費的存在

4.單項選擇題不屬于指數(shù)基金在跟蹤指數(shù)收益時經(jīng)常采用的方法的是（）。

A.完全復制
B.抽樣復制
C.迭代復制
D.優(yōu)化復制

5.單項選擇題下列各項中（）屬于債券指數(shù)基金無法完全被動的理由。

A.債券流動性差
B.債券種類多
C.債券期限長
D.債券有違約風險