為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險，一個地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個對沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會（）

A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）

以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）

下列哪項(xiàng)說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）

以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）

A銀行估計(jì)其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項(xiàng)（）

張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。

如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）

以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點(diǎn)己知的（）

以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）