內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。

擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的代表性越強(qiáng)。

給定顯著性水平a及自由度，若計(jì)算得到的t值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)

判定系數(shù)2R的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類，則要引入m個(gè)虛擬變量。

線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。

多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。

將一年四個(gè)季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項(xiàng)的回歸模型當(dāng)中，則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。

在回歸模型滿足DW檢驗(yàn)的前提條件下，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量等于2時(shí)，表明（）