A.馬鞍式期權(quán)組合是由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日及相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相同
B.勒束式期權(quán)組合由一手看漲期權(quán)與另一手相同標(biāo)的物、相同到期日但較低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)組合而成,并且兩種期權(quán)的買賣方向相反
C.期權(quán)的垂直套利是指買進(jìn)一個期權(quán)的同時賣出另一個期權(quán),這兩個期權(quán)同屬看漲或看跌,具有相同的標(biāo)的物和相同的到期日,但有著不同的執(zhí)行價格的交易行為
D.期權(quán)的水平套利是指買進(jìn)和賣出敲定價格(即執(zhí)行價格)相同但到期月份不同的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)合約的套利方式
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你可能感興趣的試題
A.減少交易費(fèi)用
B.創(chuàng)造價值
C.套期保值
D.投資
A.企業(yè)債券
B.銀行債券
C.銀行票據(jù)
D.銀行存單
A.實行擴(kuò)張性的貨幣政策
B.實行緊縮性的貨幣政策
C.國際收支順差擴(kuò)大
D.國際收支逆差擴(kuò)大
A.投資者數(shù)目不宜過多
B.投資者都以利潤最大化為目標(biāo)
C.任何與期貨投資相關(guān)的信息都以隨機(jī)方式進(jìn)入市場
D.投資者對新的信息的反應(yīng)和調(diào)整可迅速完成
A.持續(xù)整理形態(tài)
B.持續(xù)突破形態(tài)
C.反轉(zhuǎn)整理形態(tài)
D.反轉(zhuǎn)突破形態(tài)
最新試題
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
常見的遠(yuǎn)期交易包括()。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價方式。()
一般而言,套期保值交易()。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個人。()
看跌期權(quán)賣方的收益()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。