A.減少交易費(fèi)用
B.創(chuàng)造價(jià)值
C.套期保值
D.投資
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A.企業(yè)債券
B.銀行債券
C.銀行票據(jù)
D.銀行存單
A.實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策
B.實(shí)行緊縮性的貨幣政策
C.國(guó)際收支順差擴(kuò)大
D.國(guó)際收支逆差擴(kuò)大
A.投資者數(shù)目不宜過(guò)多
B.投資者都以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)
C.任何與期貨投資相關(guān)的信息都以隨機(jī)方式進(jìn)入市場(chǎng)
D.投資者對(duì)新的信息的反應(yīng)和調(diào)整可迅速完成
A.持續(xù)整理形態(tài)
B.持續(xù)突破形態(tài)
C.反轉(zhuǎn)整理形態(tài)
D.反轉(zhuǎn)突破形態(tài)
A.對(duì)稱三角形的出現(xiàn)說(shuō)明價(jià)格可能按原有趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)
B.如果原有趨勢(shì)是上升，對(duì)稱三角形形態(tài)完成后是突破向下
C.對(duì)稱三角形有兩條聚攏的直線，兩直線的交點(diǎn)稱為頂點(diǎn)
D.對(duì)稱三角形一般應(yīng)有六個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這樣上下兩條直線的支撐壓力作用才能得到驗(yàn)證
最新試題
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
能源期貨始于（）。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過(guò)（）實(shí)現(xiàn)。
看跌期權(quán)賣方的收益（）。