單項(xiàng)選擇題（）在一定程度上具有引領(lǐng)資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格變化的信號(hào)功能。
A.現(xiàn)貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格
C.批發(fā)價(jià)格
D.基差
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1.單項(xiàng)選擇題期貨套期保值的時(shí)間不匹配問題可以通過（）策略進(jìn)行優(yōu)化。
A.滾動(dòng)套期保值
B.市場(chǎng)對(duì)沖
C.優(yōu)化套期保值比率
D.選擇期貨標(biāo)的
2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)前全球最為著名的短期利率期貨品種是（）。
A.國(guó)債期貨
B.農(nóng)產(chǎn)品期貨
C.歐洲美元期貨
D.外匯期貨
3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)一個(gè)投機(jī)者以3020點(diǎn)的價(jià)格購(gòu)買了一份12月份到期的滬深300股指期貨合約，如果11月1日滬深300股指期期貨平倉(cāng)3040點(diǎn)，則收益等于（）元。（其中合約乘子為300人民幣/點(diǎn)）
A.4000
B.3500
C.3000
D.6000
4.單項(xiàng)選擇題持有成本策略在（）情況下獲利。
A.基差擴(kuò)大
B.基差縮小
C.跨期基差擴(kuò)大
D.跨期基差縮小
5.單項(xiàng)選擇題期貨市場(chǎng)最主要的一種結(jié)清頭寸的方式是（）。
A.實(shí)物交割
B.對(duì)沖平倉(cāng)
C.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
D.現(xiàn)金結(jié)算
最新試題
相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
題型：判斷題
在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。
題型：判斷題
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
題型：判斷題
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。
題型：判斷題
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
題型：判斷題
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）
題型：多項(xiàng)選擇題
按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。
題型：判斷題
不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
題型：判斷題