看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費(fèi)用）

交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。

一般而言，套期保值交易（）。

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價方式。（）

期貨交易可以通過（）來了結(jié)。

下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。