看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。

實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。

以下屬于期貨價差套利種類的有（）。