A.協(xié)定價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格
B.權(quán)利期間
C.利率
D.標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)性
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A、資本結(jié)構(gòu)
B、經(jīng)營(yíng)效率
C、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)
D、償債能力
A、一個(gè)
B、兩個(gè)
C、十個(gè)
D、五個(gè)
A、期權(quán)的成本
B、期權(quán)的價(jià)格
C、期貨的價(jià)格
D、期貨的成本
A、現(xiàn)值理論
B、預(yù)期理論
C、合理收益理論
D、流動(dòng)性理論
A、必要收益
B、市場(chǎng)平均收益
C、Alpha
D、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
最新試題
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。
貨幣互換中，開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）