單項選擇題利用修正久期可以計算出收益率變動（）單位百分點時債券價格變動的百分數(shù)。
A、一個
B、兩個
C、十個
D、五個
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1.單項選擇題在期權交易中，期權的買方為獲得期權合約所賦予的權利而向期權的賣方支付的費用就是（）
A、期權的成本
B、期權的價格
C、期貨的價格
D、期貨的成本
2.單項選擇題股票及其他有價證券的理論價格是根據(jù)（）確定的
A、現(xiàn)值理論
B、預期理論
C、合理收益理論
D、流動性理論
3.單項選擇題股票（組合）的收益由兩部分組成，即系統(tǒng)風險產(chǎn)生的收益和（）
A、必要收益
B、市場平均收益
C、Alpha
D、無風險利率
4.單項選擇題（）是指中央銀行規(guī)定的金融機構為保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的在中央銀行的存款占其存款總額的比例。
A、法定存款準備率
B、存款準備金率
C、超額準備金率
D、再貼現(xiàn)率
5.單項選擇題金融期貨通過在現(xiàn)貨市場與期貨市場建立相反的頭寸從而鎖定未來現(xiàn)金流的功能成為（）
A、套期保值功能
B、價格發(fā)現(xiàn)功能
C、投機功能
D、套利功能
最新試題
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
題型：單項選擇題
認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。
題型：判斷題
金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
以下對期權內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型：判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。
題型：判斷題