A、結(jié)算中心
B、融資平臺(tái)
C、資產(chǎn)管理中心
D、員工金融服務(wù)支持中心
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你可能感興趣的試題
A、對(duì)公信貸資產(chǎn)
B、零售信貸資產(chǎn)
C、同業(yè)資產(chǎn)
D、其他非信貸類資產(chǎn)
A、中資銀行
B、外資銀行
C、證券公司
D、擔(dān)保公司
E、財(cái)務(wù)公司
F、保險(xiǎn)公司
A、期貨保證金存管業(yè)務(wù)
B、大宗商品交易市場(chǎng)業(yè)務(wù)
C、支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管業(yè)務(wù)
A、國(guó)有銀行
B、股份制銀行
C、地方性商業(yè)銀行
D、省級(jí)農(nóng)村信用聯(lián)社
A.1026買斷式貼現(xiàn)票據(jù)
B.1068回貼式貼現(xiàn)票據(jù)
C.1030回購(gòu)式賣出票據(jù)
D.107414、107424票據(jù)非標(biāo)投資
最新試題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。