A投資者可設(shè)定價格,在買入時成交價格不超過該價格,賣出時成交價格不低于該價格
B投資者無需設(shè)定價格,僅按照當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交(最優(yōu)價為買一或賣一價)。市價訂單未成交部分轉(zhuǎn)限價(按成交價格申報)
C投資者無須設(shè)定價格,僅按照當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交(最優(yōu)價為買一或賣一價)。市價訂單未成交部分自動撤銷。
D立即全部成交否則自動撤銷指令,現(xiàn)價(需提供價格)申報。
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你可能感興趣的試題
A、直接買入該股票
B、買入該股票的認購期權(quán)
C、融資買入該股票
D、賣出該股票的認購期權(quán)
A、潛在的高杠桿率
B、作為空方,虧損沒有上限
C、作為多方,合約價值可能下跌至趨近于0,或投資者錯過行權(quán)日
D、可能被登記公司或交易所強行平倉
A、潛在高杠桿率的投機品種
B、套期保值
C、套利
D、針對不同市場環(huán)境,可用多個不同合約組成高度訂制化的期權(quán)組合策略
A、若市價大于行權(quán)價,多頭與空頭價值:金額絕對值相等,符號相反
B、若市價小于行權(quán)價,多頭與空頭價值均為0
C、多頭的凈損失有限,而凈收益卻潛力巨大
D、空頭凈收益的最大值為期權(quán)價格
A、標的股票的信息披露
B、臨到期日操作提示
C、炒作嚴重價外期權(quán)可能帶來較大風(fēng)險
最新試題
衍生品保證金賬戶的功能有()
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
一般來說,滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
對于ETF為標的的合約期權(quán),認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值,10%*標的前收盤價)
某股票價格是39元,其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為1.2元,則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是()元。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金,中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉?()
備兌開倉的交易目的是()。
期權(quán)合約面值是指()
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收,同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險,中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況,對于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。