A、潛在高杠桿率的投機品種
B、套期保值
C、套利
D、針對不同市場環(huán)境，可用多個不同合約組成高度訂制化的期權(quán)組合策略
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A、若市價大于行權(quán)價，多頭與空頭價值：金額絕對值相等，符號相反
B、若市價小于行權(quán)價，多頭與空頭價值均為0
C、多頭的凈損失有限，而凈收益卻潛力巨大
D、空頭凈收益的最大值為期權(quán)價格
A、標的股票的信息披露
B、臨到期日操作提示
C、炒作嚴重價外期權(quán)可能帶來較大風險
A、買賣雙方權(quán)利義務(wù)不同
B、買賣雙方受益風險不同
C、保證金制度不同
D、杠桿效應(yīng)不同
A、對沖現(xiàn)貨多頭的市場風險
B、推遲買賣股票時間，鎖定買賣價格
C、通過期權(quán)組合策略交易，形成不同的風險收益組合進行套利
D、如果賣出期權(quán)，則可能在有限的損失下獲取無限的收益
A.正確
B.不正確
最新試題
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
備兌開倉的交易目的是（）。
對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。