A.賣出認(rèn)沽期權(quán)
B.看空價(jià)差策略
C.多頭跨式組合
D.空頭勒式組合
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A.9
B.14
C.-5
D.0
A.
B.
C.
D.
A.投資者預(yù)期該資產(chǎn)的市場價(jià)格將上漲
B.投資者的最大損失為期權(quán)的權(quán)利金
C.投資者的獲利空間為執(zhí)行價(jià)格減權(quán)利金之差
D.投資者的獲利空間將視市場價(jià)格上漲的幅度而定
A.買入跨式期權(quán)
B.賣出跨式期權(quán)
C.買入蝶式期權(quán)
D.賣出蝶式期權(quán)
A.買入跨式期權(quán)
B.賣出跨式期權(quán)
C.買入蝶式期權(quán)
D.賣出蝶式期權(quán)
最新試題
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時(shí)生效，辦理時(shí)間為（）
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
備兌開倉的交易目的是（）。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡稱（）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
以下為虛值期權(quán)的是（）。