單項(xiàng)選擇題某公司股票認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)為55元，期權(quán)為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價(jià)格是44元，權(quán)利金為5元（每股）。如果到期日該股票的價(jià)格是58元，則買入認(rèn)沽期權(quán)與買入股票組合的到期收益為（）

A.9
B.14
C.-5
D.0


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)投資者買進(jìn)某種資產(chǎn)的認(rèn)沽期權(quán)時(shí)，（）。

A.投資者預(yù)期該資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格將上漲
B.投資者的最大損失為期權(quán)的權(quán)利金
C.投資者的獲利空間為執(zhí)行價(jià)格減權(quán)利金之差
D.投資者的獲利空間將視市場(chǎng)價(jià)格上漲的幅度而定

3.單項(xiàng)選擇題以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)，屬于（）

A.買入跨式期權(quán)
B.賣出跨式期權(quán)
C.買入蝶式期權(quán)
D.賣出蝶式期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)組合策略具有無限的風(fēng)險(xiǎn)性（）

A.看多價(jià)差策略
B.看空價(jià)差策略
C.多頭跨式策略
D.空頭勒式策略