A.股票空頭加認沽期權(quán)組合
B.股票多頭加認購期權(quán)組合
C.股票多頭加認沽期權(quán)組合
D.同時買進一只股票的認購期權(quán)和認沽期權(quán)
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A.預期股票價格上漲
B.預期股票價格下跌
C.對所持股票多頭部位保值
D.對所持股票空頭部位保值
A.買進認購期權(quán)
B.賣出歐式期權(quán)
C.買進認沽期權(quán)
D.賣出認沽期權(quán)
A.標的價格波動率
B.無風險利率
C.預期股利
D.到期期限
A.64
B.65
C.66
D.67
A.為正值
B.為負值
C.等于零
D.可能為正值，也可能為負值
最新試題
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉（）
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
期權(quán)合約面值是指（）
對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）