以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）

若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。

期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）

在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）

某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。

下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）

對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）

滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。

衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。

下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。