A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
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A.delta可以是正數(shù)，也可以是負數(shù)
B.delta表示期權(quán)價格變化一個單位時，對應(yīng)標(biāo)的的價格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的delta值當(dāng)做這個期權(quán)在到期時成為虛值期權(quán)的概率
D.即將到期的實值期權(quán)的delta絕對值接近0
A.無風(fēng)險利率
B.標(biāo)的股票波動率
C.標(biāo)的股票收益率
D.標(biāo)的股票價格
A.持有到期行權(quán)
B.持有到期不行權(quán)
C.買入更多認沽期權(quán)
D.提前平倉
A.為鎖定已有收益
B.規(guī)避股票價格下行風(fēng)險
C.看多市場，進行方向性交易
D.看空市場，進行方向性交易
A.8元
B.9元
C.10元
D.11元
最新試題
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）