A.delta可以是正數(shù)，也可以是負數(shù)
B.delta表示期權(quán)價格變化一個單位時，對應(yīng)標的的價格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的delta值當做這個期權(quán)在到期時成為虛值期權(quán)的概率
D.即將到期的實值期權(quán)的delta絕對值接近0
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A.無風險利率
B.標的股票波動率
C.標的股票收益率
D.標的股票價格
A.持有到期行權(quán)
B.持有到期不行權(quán)
C.買入更多認沽期權(quán)
D.提前平倉
A.為鎖定已有收益
B.規(guī)避股票價格下行風險
C.看多市場，進行方向性交易
D.看空市場，進行方向性交易
A.8元
B.9元
C.10元
D.11元
A.行權(quán)價格-權(quán)利金
B.權(quán)利金+行權(quán)價格
C.權(quán)利金
D.行權(quán)價格
最新試題
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
通過備兌平倉指令可以（）。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
期權(quán)合約面值是指（）