實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購買。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對公司而言互換的價(jià)值增加了。