單項(xiàng)選擇題對(duì)未來(lái)的利率變動(dòng)做套期保值（）。

A.非常簡(jiǎn)單，因?yàn)樵S多不同的固定收入型投資的期貨是存在的
B.在降低風(fēng)險(xiǎn)方面，即便運(yùn)用交叉套期保值，也比不套期保值要好
C.很復(fù)雜，因?yàn)槭找媛蕛r(jià)差隨時(shí)間有波動(dòng)
D.a和b
E.b和c


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題你認(rèn)購(gòu)了60天到期的?？松竟善钡目礉q期權(quán)，實(shí)施價(jià)格為45美元，隱含的標(biāo)準(zhǔn)差為0.25，另一份60天看漲期權(quán)的實(shí)施價(jià)格為40美元，隱含的標(biāo)準(zhǔn)差為0.20。你將很可能做什么來(lái)利用這樣的情形（）。

A.購(gòu)買(mǎi)一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán)，出售一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
B.購(gòu)買(mǎi)一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán)，購(gòu)買(mǎi)一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
C.出售一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán)，出售一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
D.出售一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán)，購(gòu)買(mǎi)一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
E.不利用，無(wú)套利可能

5.單項(xiàng)選擇題IBM公司股票現(xiàn)在價(jià)格為每股100美元。一看漲期權(quán)的實(shí)施價(jià)格為90美元，到期日為60天，現(xiàn)價(jià)為12美元。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.04/年。隱含的股票收益標(biāo)準(zhǔn)差為33%，且此后60天內(nèi)無(wú)紅利支付。假如你相信未來(lái)兩個(gè)月IBM公司的股票收益標(biāo)準(zhǔn)差將是37%，你將做什么來(lái)利用這個(gè)情形（）。

A.購(gòu)買(mǎi)一份看漲期權(quán)并買(mǎi)入79股股票
B.購(gòu)買(mǎi)一份看漲期權(quán)并賣(mài)出100股股票
C.出售一份看漲期權(quán)并賣(mài)出100股股票
D.購(gòu)買(mǎi)一份看漲期權(quán)并賣(mài)出79股股票
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確