一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。

在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）