A.操作強度，操作密度
B.債項評級，信用評級
C.概率，頻率
D.風險概率，影響
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A.未經(jīng)授權(quán)交易導致資金損失
B.動力輸送損耗／中斷
C.模型錯誤
D.數(shù)據(jù)錄入、維護或登載錯誤
A.盜用資產(chǎn)
B.黑客攻擊損失
C.違反員工健康及安全規(guī)定
D.保密信息使用不當
A.人員
B.流程
C.監(jiān)管
D.信息科技系統(tǒng)
A.環(huán)境
B.政治
C.監(jiān)管
D.信息科技系統(tǒng)
A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
B.《操作風險管理與監(jiān)管的穩(wěn)健辦法》
C.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》
D.《商業(yè)銀行資本管理辦法》
最新試題
在（）框架下，銀行對其每個業(yè)務(wù)部門／事件類型組合分別估計頻率和嚴重度兩個概率分布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風險VaR值。
下列計量操作風險監(jiān)管資本的基本指標法中的總收入計算公式，正確的有（）。
確認評估對象、繪制流程圖、收集整理操作風險信息屬于操作風險評估中的（）階段。
在商業(yè)銀行的操作風險管理實踐中，可以從原因、損失事件、影響等角度進行多維度分類和評級，以便運用于風險與控制評估、關(guān)鍵風險指標、損失數(shù)據(jù)收集、檢查、整改及操作風險報告等操作風險管理流程，提升管理效率。（）
計量操作風險資本要求的高級計量法計量系統(tǒng)要使用的數(shù)據(jù)不包括（）。
下列關(guān)于損失分布法的說法，不正確的有（）。
根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，銀行必須采取同信用風險和市場風險一樣的方式，對潛在的操作風險損失建立監(jiān)管資本。（）
下列關(guān)于高級計量法資本計量的相關(guān)性的說法，正確的有（）。
基于（）構(gòu)建操作風險高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇。
如果內(nèi)部數(shù)據(jù)很翔實，使用高級計量法的操作風險計量系統(tǒng)可以不必利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)。（）