A.計(jì)算效率較高
B.不需要通過歷史數(shù)據(jù)來分析
C.對于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低
D.假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布

A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率
B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收人，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換
C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換
D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢，有效地降低各自的融資資本

A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

A.缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險計(jì)量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計(jì)量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險計(jì)量方法

A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金