單項(xiàng)選擇題下列因素中,與久期之間呈相同關(guān)系的是()。

A.票面利率
B.到期期限
C.市場(chǎng)利率
D.到期收益率


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于最優(yōu)證券組合,下列說法正確的是()。

A.最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B.最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C.最優(yōu)組合是無差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)所表示的組合
D.相較于其他有效組合,最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置最高

2.單項(xiàng)選擇題與市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)相比。一個(gè)高的夏普指數(shù)表明()。

A.該組合位于市場(chǎng)線上方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
B.該組合位于市場(chǎng)線上方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
C.該組合位于市場(chǎng)線下方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
D.該組合位于市場(chǎng)線下方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好

3.單項(xiàng)選擇題一個(gè)只關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)的投資者將選?。ǎ┳鳛樽罴呀M合。

A.最小方差
B.最大方差
C.最大收益率
D.最小收益率

4.單項(xiàng)選擇題完全正相關(guān)的條件下,由證券A與證券B構(gòu)成的組合線是連接這兩點(diǎn)的()。

A.直線
B.向左彎曲的曲線
C.折線
D.向右彎曲的曲線

最新試題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。()

題型:判斷題

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()

題型:判斷題

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()

題型:判斷題

一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率,當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí),組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。()

題型:判斷題

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()

題型:判斷題

根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個(gè)。()

題型:判斷題

市場(chǎng)的實(shí)際情況表明,價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()

題型:判斷題

證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。()

題型:判斷題

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí),采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。()

題型:判斷題

不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。()

題型:判斷題