單項選擇題與市場組合的夏普指數(shù)相比。一個高的夏普指數(shù)表明（）。
A．該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
B．該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C．該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D．該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
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1.單項選擇題一個只關(guān)心風(fēng)險的投資者將選?。ǎ┳鳛樽罴呀M合。
A．最小方差
B．最大方差
C．最大收益率
D．最小收益率
2.單項選擇題完全正相關(guān)的條件下，由證券A與證券B構(gòu)成的組合線是連接這兩點的（）。
A．直線
B．向左彎曲的曲線
C．折線
D．向右彎曲的曲線
最新試題
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
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β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
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共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
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資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
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從經(jīng)濟學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
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根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
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每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
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評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
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從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標(biāo)排名。（）
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