A.凈損失范圍不確定
B.凈損失最大值為期權(quán)價(jià)格
C.凈收益最大值為執(zhí)行價(jià)格減期權(quán)價(jià)格
D.凈收益潛力巨大
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A.看漲期權(quán)的到期日價(jià)值，隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降而上升
B.如果在到期日股票價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格則看漲期權(quán)沒有價(jià)值
C.期權(quán)到期日價(jià)值沒有考慮當(dāng)初購買期權(quán)的成本
D.期權(quán)到期日價(jià)值也稱為期權(quán)購買人的“凈損益”
A.期權(quán)的出售方只享有權(quán)利而不承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)
B.期權(quán)的出售方僅在執(zhí)行期權(quán)有利時(shí)才會利用它
C.期權(quán)賦予持有人做某件事的權(quán)利，但他不承擔(dān)必須履行的義務(wù)
D.期權(quán)的持有人可以選擇執(zhí)行或者不執(zhí)行該權(quán)利
A.合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時(shí)間以固定價(jià)格購進(jìn)或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利
B.期權(quán)出售人應(yīng)擁有標(biāo)的資產(chǎn)，以便期權(quán)到期時(shí)雙方進(jìn)行標(biāo)的物的交割
C.期權(quán)是一種特權(quán)，持有人只有權(quán)利沒有義務(wù)
D.期權(quán)合約至少要涉及購買人和出售人兩方
A.美式看漲期權(quán)
B.美式看跌期權(quán)
C.歐式看漲期權(quán)
D.歐式看跌期權(quán)
A.13
B.6
C.-5
D.-2
最新試題
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價(jià)值上升的有（）。
執(zhí)行價(jià)格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少（精確到0．0001元）？
下列有關(guān)期權(quán)時(shí)間溢價(jià)的表述正確的有（）。
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元．此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
期權(quán)的價(jià)值為多少？
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。
投資者對該股票價(jià)格未來走勢的預(yù)期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時(shí)間價(jià)值，價(jià)格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
假設(shè)其他因素不變，下列各項(xiàng)中會引起歐式看跌期權(quán)價(jià)值增加的有（）。