A.看漲期權(quán)的到期日價值，隨標(biāo)的資產(chǎn)價格下降而上升
B.如果在到期日股票價格低于執(zhí)行價格則看漲期權(quán)沒有價值
C.期權(quán)到期日價值沒有考慮當(dāng)初購買期權(quán)的成本
D.期權(quán)到期日價值也稱為期權(quán)購買人的“凈損益”
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A.期權(quán)的出售方只享有權(quán)利而不承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)
B.期權(quán)的出售方僅在執(zhí)行期權(quán)有利時才會利用它
C.期權(quán)賦予持有人做某件事的權(quán)利，但他不承擔(dān)必須履行的義務(wù)
D.期權(quán)的持有人可以選擇執(zhí)行或者不執(zhí)行該權(quán)利
A.合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利
B.期權(quán)出售人應(yīng)擁有標(biāo)的資產(chǎn)，以便期權(quán)到期時雙方進行標(biāo)的物的交割
C.期權(quán)是一種特權(quán)，持有人只有權(quán)利沒有義務(wù)
D.期權(quán)合約至少要涉及購買人和出售人兩方
A.美式看漲期權(quán)
B.美式看跌期權(quán)
C.歐式看漲期權(quán)
D.歐式看跌期權(quán)
A.13
B.6
C.-5
D.-2
某股票最近四年的年末股價、股利如下表所示：
那么該股票根據(jù)連續(xù)復(fù)利計算的股票報酬率標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
A.6.13%
B.9.21%
C.12.72%
D.7.49%
最新試題
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時，下列表述正確的有（）。
計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
如果無風(fēng)險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有（）。
如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有（）。