3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元。
需要交易的期貨合約張數(shù)是（）。
A.62張
B.64張
C.43張
D.34張
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3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元。
該基金套期保值的結(jié)果是（）。
A.凈虧損26.6萬元，大部分回避了股票市場的系統(tǒng)性風險，基本保持了股票收益的穩(wěn)定性
B.凈盈利26.6萬元，完全回避了股票市場的系統(tǒng)性風險，保持股票收益的穩(wěn)定性，還額外增加了收益
C.套期保值效果不佳，導致股票市場仍存在巨大虧損
D.盈虧完全相抵
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元。
到了6月1日，整個股市下跌，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3402點（下跌10％），期貨指數(shù)跌至3450點。該基金的股票組合市值為1760萬元（下跌12％），此時該基金將期貨合約買入平倉。該基金在股指期貨市場上的交易結(jié)果是（）。
A.虧損204.6萬元
B.盈利204.6萬元
C.盈利266.6萬元
D.虧損266.6萬元
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元。
從3月1日至6月1日，該基金在股票市場上的投資狀況是（）。
A.虧損240萬元
B.盈利240萬元
C.盈利234萬元
D.虧損234萬元
A.82.5
B.54.56
C.8.25
D.27.28
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
最新試題
假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。