利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。