在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

以下說法正確的是（）。

以下屬于權益類期權的有（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。