股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?。

以下說法正確的是（）。

在計算買賣期貨合約數的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數就與β系數的大小有關。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

同一市場上，不同股票指數的區(qū)別主要在于（）不同。

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

股票價格指數的主要編制方法有（）。

以下說法正確的是（）。