假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

以下說法正確的是（）。

當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）