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A.標(biāo)的股票指數(shù)
B.市場利率
C.標(biāo)的股盤指數(shù)波動率
D.股息率
A.所需資金量少
B.所需資金量多
C.操作便利
D.可以成倍放大效益
A.套期保值
B.投機(jī)套利
C.資產(chǎn)管理
D.保證流動性
A.上市交易時(shí)間超過一個季度，除非該股票上市以來日均A股總市值在全部滬深A(yù)股申排在前30位
B.股票價(jià)格無明顯的異常波動或市場操縱
C.公司經(jīng)營狀況良好
D.非ST、*ST股票，非暫停上市股票
A.股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)變動的最小單位即為最小變動價(jià)位
B.合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)必須是最小變動價(jià)位的整數(shù)倍
C.滬深300股指期貨的最小變動價(jià)位為0.2點(diǎn)
D.滬深300股指期貨的最小變動價(jià)位為0.1點(diǎn)
最新試題
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動限制的有（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）