A.買(mǎi)進(jìn)120份
B.賣(mài)出120份
C.買(mǎi)進(jìn)100份
D.賣(mài)出100份
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A.實(shí)物
B.現(xiàn)金
C.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單
D.倉(cāng)單
A.上市型開(kāi)放式基金
B.交易所交易基金
C.交易所交易期權(quán)
D.上市型開(kāi)放式期權(quán)
A.2001年11月8日
B.2002年11月8日
C.2002年12月8日
D.2001年12月8日
A.10
B.20
C.30
D.50
A.外匯期貨
B.股指期貨
C.股票期貨
D.利率期貨
最新試題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間,快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。()
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有()合約在交易。
關(guān)于股票指數(shù),下列說(shuō)法正確的有()。
在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后,所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí),套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。()
投資者()時(shí),可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
2015年1月9日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn),試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn),期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有()。