2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）

期現(xiàn)套利在（）時可以實(shí)施。