單項選擇題日經225指數期貨交易同時在日本、新加坡和美國進行，交易者可利用兩個相同合約之間的價格差進行（）。

A.跨月套利
B.跨市場套利
C.跨品種套利
D.投機


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題從事套利交易活動考慮的首要問題是（）。

A.確定交易規(guī)模
B.確定相應的期貨合約數量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無套利區(qū)間

3.單項選擇題如果股指期貨價格與股票現貨價格的價差大于持有成本，套利者就會（）。

A.賣出股指期貨合約，同時賣出現貨股票
B.買入股指期貨合約，同時買入現貨股票
C.買入股指期貨合約，同時借入現貨股票賣出并在期貨合約到期時交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約，同時買入現貨股票并在期貨合約到期時用于交割

4.單項選擇題影響無套利區(qū)間幅寬的主要因素是（）。

A.股票指數
B.持有期
C.市場沖擊成本和交易費用
D.交易規(guī)模

5.單項選擇題對無套利區(qū)間描述錯誤的是（）。

A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤，反而會有虧損
C.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
D.只有當實際期貨價格高于上界時，正向套利才能進行