A.無(wú)套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.在無(wú)套利區(qū)間中套利交易得不到利潤(rùn)，反而會(huì)有虧損
C.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱(chēng)為無(wú)套利區(qū)間的下界
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨，賣(mài)出期貨
B.賣(mài)出現(xiàn)貨，買(mǎi)進(jìn)期貨
C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨和期貨
A.買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨，賣(mài)出期貨
B.賣(mài)出現(xiàn)貨，買(mǎi)進(jìn)期貨
C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨和期貨
A.套期保值
B.正向套利
C.反向套利
D.投機(jī)交易
A.24手
B.30手
C.32手
D.40手
A.自然人申請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元
B.自然人具備股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)，開(kāi)戶測(cè)試不低于70分
C.自然人具有累計(jì)10個(gè)交易日、10筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄
D.自然人最近一年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄
最新試題
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱(chēng)為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱(chēng)為“正向套利”。（）
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。