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A．分解技術(shù)在既有金融工具基礎(chǔ)上，通過拆分創(chuàng)造出新型金融工具
B．組合技術(shù)主要是在不同種類的金融工具之間進(jìn)行融合，使其形成新型混合金融工具
C．整合技術(shù)常被用于風(fēng)險(xiǎn)管理
D．分解、組合和整合技術(shù)的共同優(yōu)點(diǎn)在于靈活、多變和應(yīng)用面廣
最新試題
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
風(fēng)險(xiǎn)中性定價過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計(jì)算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。（）
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進(jìn)行的交易行為，希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對它們而言無關(guān)緊要。（）