（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。

影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

（）用以衡量基金的均異性特征。

經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）