當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設為基礎。（）

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應首先滿足的條件有（）。

投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整，以適應未來現(xiàn)金流的要求。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

跟蹤誤差有可能來自于（）。