A．風(fēng)險(xiǎn)控制法
B．情景綜合分析法
C．橫界面法
D．市場(chǎng)有效法
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A．明確投資目標(biāo)和限制因素
B．確定有效資產(chǎn)組合的邊界
C．明確資本市場(chǎng)的方差值
D．尋找最佳的資產(chǎn)組合
A．投資期限
B．稅收考慮
C．影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益需求的各項(xiàng)因素
D．影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的宏觀市場(chǎng)環(huán)境因素
A．優(yōu)于
B．劣于
C．相當(dāng)
D．不確定
A．短期
B．中期
C．長(zhǎng)期
D．不確定
A．最大，最大
B．最小，最大
C．最大，最小
D．最小，最小
最新試題
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（）
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略可能與長(zhǎng)期投資者的最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略大不相同。（）
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險(xiǎn)為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險(xiǎn)8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為（）。
對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問(wèn)題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過(guò)優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過(guò)分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見(jiàn)性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái)，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
當(dāng)股票先上升后下降時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)采用的是情景綜合分析法。（）
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對(duì)所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。（）
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)？（）
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（）