A．明確投資目標和限制因素
B．確定有效資產(chǎn)組合的邊界
C．明確資本市場的方差值
D．尋找最佳的資產(chǎn)組合
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．投資期限
B．稅收考慮
C．影響投資者風險承受能力和收益需求的各項因素
D．影響各類資產(chǎn)的風險收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的宏觀市場環(huán)境因素
A．優(yōu)于
B．劣于
C．相當
D．不確定
A．短期
B．中期
C．長期
D．不確定
A．最大，最大
B．最小，最大
C．最大，最小
D．最小，最小
A．資產(chǎn)配置
B．股票投資組合管理
C．債券投資組合管理
D．基金績效衡量
最新試題
在市場多變的情況下，如果客戶風險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？（）
當股票先上升后下降時，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）
假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產(chǎn)（無風險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風險收益目標的資產(chǎn)組合。
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。
資產(chǎn)A收益率6%，風險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風險8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（）。
運用動態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準確地預(yù)測市場變化。（）
風險承受能力較高的投資者將選擇較高風險的投資組合。（）
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）