不定項選擇資本資產(chǎn)定價模型主要應(yīng)用于（）。

A．套利定價
B．資產(chǎn)估值
C．資金成本預(yù)算
D．資源配置


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1.不定項選擇套利定價模型表明（）。

A．在市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔的因素風險所決定
B．承擔相同因素風險的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C．承擔相同因素風險的證券組合應(yīng)該具有相同的期望收益率
D．期望收益率跟因素風險的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映

2.不定項選擇根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用，以下正確的是（）。

A．牛市到來時，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B．牛市到來時，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C．熊市到來之際，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D．熊市到來之際，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合

3.不定項選擇無差異曲線滿足下列（）特征。

A．無差異曲線向左上方傾斜
B．無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
C．無差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D．無差異曲線之間互不相交

4.不定項選擇以下對弱式有效市場描述正確的有（）。

A．股票價格已經(jīng)充分反映了全部歷史價格信息
B．股票價格已經(jīng)充分反映了全部歷史交易信息
C．期望從過去價格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的
D．投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效

5.不定項選擇資本資產(chǎn)定價模型的主要假設(shè)有（）。

A．投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B．投資者依據(jù)方差(或標準差)評價證券組合的風險水平
C．投資者對證券的收益、風險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D．資本市場沒有摩擦