（）用以衡量基金的均異性特征。

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門(mén)選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問(wèn)題有（）。

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。