（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

時(shí)間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績(jī)效評(píng)價(jià)方法。（）

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績(jī)效評(píng)價(jià)的根本目的。（）

擇時(shí)能力的衡量方法有（）。

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）