市場(chǎng)異?，F(xiàn)象可以分為（）。

有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）

在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）

公司異常表現(xiàn)為（）。

在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）

下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。

APT揭示了（）。

無(wú)差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）

（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過(guò)度。

如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）