單項選擇題套利是針對（）進行交易的。
A.基差
B.價差
C.方差
D.標準差
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1.單項選擇題下列屬于套利特點的是（）。
A.套利最終盈虧取決于兩個不同時點的價格變化
B.套利獲得利潤的關鍵是差價的變動
C.套利和期貨投機是截然不同的交易方式
D.套利屬于單向投機
2.單項選擇題假設投資基金投資組合包括3種股票，其股票價格分別為50元、20元與10元，股數(shù)分別為10000股、20000股與30000股，β系數(shù)分別為0.8、1.5與1，假設上海股指期貨單張合約的價值是100000元。則期貨合約份數(shù)為（）份。
A.11
B.12
C.13
D.14
3.單項選擇題目前某一基金的持倉股票組合的βs為1.2，如基金經理預測大盤將會下跌，他準備將組合的βf降至0.8，假設現(xiàn)貨市值為1億元，滬深300期貨指數(shù)為3000點，則他可以在期貨市場賣空的合約份數(shù)為（）。
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份
4.單項選擇題通過電子化交易系統(tǒng)，進行實時、自動買賣的程序交易，以調整倉位，這種做法稱（）。
A.靜態(tài)套期保值策略
B.動態(tài)套期保值策略
C.主動套期保值策略
D.被動套期保值策略
5.單項選擇題（）的基礎是期貨市場與現(xiàn)貨市場漲跌幅保持一致。
A.套利定價模型
B.資本資產定價模型
C.簡單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率
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VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）
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滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
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