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單項選擇題
假設投資基金投資組合包括3種股票,其股票價格分別為50元、20元與10元,股數(shù)分別為10000股、20000股與30000股,β系數(shù)分別為0.8、1.5與1,假設上海股指期貨單張合約的價值是100000元。則期貨合約份數(shù)為()份。
A.11
B.12
C.13
D.14
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單項選擇題
目前某一基金的持倉股票組合的β
s
為1.2,如基金經(jīng)理預測大盤將會下跌,他準備將組合的β
f
降至0.8,假設現(xiàn)貨市值為1億元,滬深300期貨指數(shù)為3000點,則他可以在期貨市場賣空的合約份數(shù)為()。
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份
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單項選擇題
通過電子化交易系統(tǒng),進行實時、自動買賣的程序交易,以調(diào)整倉位,這種做法稱()。
A.靜態(tài)套期保值策略
B.動態(tài)套期保值策略
C.主動套期保值策略
D.被動套期保值策略
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