A.位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得好
B.位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得好
C.位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得差
D.位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得差
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B.期望收益率
C.β系數(shù)
D.靈敏度系數(shù)
A.不顯著影響證券收益的次要因素
B.顯著影響證券收益的主要因素
C.顯著影響證券收益的次要因素
D.不顯著影響證券收益的主要因素
A.視情況而定
B.高β系數(shù)
C.低β系數(shù)
D.兩者無關系
最新試題
資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。()
在資本資產定價模型假設下,當市場達到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價,風險由β系數(shù)測定。()
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小。()
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動,而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。()
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。()